2008年1月19日土曜日

1月18日のシグナル一覧

コード MACD RSI Stch Pala BB 当日株価
日経平均 buy buy


13,861
TOPIX buy



1,341
国際帝石 buy



1,070,000
大成建設 sell



316
長谷工 buy



179
アサヒビール sell



1,822
双日 buy



353
JT    buy



622,000
SUMCO buy



740
東レ buy



2,730
東ソー buy



464
イビデン buy



6,340
信越化学 buy



6,150
ケネディクス buy



147,000
武田薬品 sell
sell

6,520
中外製薬 sell
sell

1,663
ヤフー buy



43,900
新日石 buy



775
新日鉱HD buy



643
旭硝子 buy



1,333
日本板硝子 buy



480
新日本製鐵 buy



663
住友金属 buy



525
神戸鉄鋼 buy



354
JFEHD buy



5,320
日本金属工 buy



310
日本冶金工業 sell



752
太平洋金属 buy



922
日本製鋼所 buy



1,570
東邦亜鉛 buy buy


497
三菱マテリアル buy



429
住友金属鉱 buy



1,736
大阪チタニウム buy



6,730
古河電気工 sell



431
コマツ buy



2,485
荏原 buy



344
千代田化工 sell



1,192
ダイキン工業 buy



5,020
セガサミー buy



1,275
日立製作所 buy



744
東芝 buy



766
エルピーダメモリ sell



3,460
NEC buy buy


440
富士通 buy



726
セイコーエプソン buy



2,195
松下電器 buy
sell

2,135
シャープ sell
sell

1,967
ソニー buy
sell

5,610
TDK buy



6,880
ケンウッド buy buy


112
ミツミ電機 buy



2,870
アドバンテスト buy



2,845
カシオ sell
sell

1,267
ファナック buy



9,170
京セラ buy



8,610
日東電工 buy



5,140
三井造船 buy



367
日立造船 buy buy


114
佐世保重工 buy



441
三菱重工 buy



422
川崎重工 buy



271
IHI buy



203
日産自動車 buy buy


1,016
いすゞ buy



412
トヨタ buy buy


5,440
ホンダ buy



3,230
ニコン buy



3,120
キャノン buy buy


4,510
任天堂 buy



55,000
伊藤忠商事 buy



963
丸紅 buy buy


649
豊田通商 buy


buy 2,460
三井物産 buy


buy 1,959
東京エレクトロン sell



6,450
住友商事 buy



1,450
三菱商事 buy buy


2,615
三菱UFJFG buy



1,000
りそなHD buy



176,000
三井住友FG buy
sell

801,000
住友信託 buy



701
みずほFG buy



488,000
SBIHD buy buy


22,980
武富士 buy



2,590
オリックス buy



16,520
野村HLG buy buy


1,530
松井証券 buy buy


728
マネックスビーン buy buy


65,400
SBIイートレ buy


buy 79,900
カブドットコム buy



111,000
三井不動産 sell



2,255
三菱地所 sell



2,545
住友不動産 buy



2,425
JR東日本 buy



913,000
ヤマトHD buy



1,540
日本郵船 buy



798
商船三井 buy



1,216
川崎汽船 buy



1,001
日本航空 buy



242
NTT buy



512,000
KDDI sell
sell

793,000
NTTドコモ buy



173,000
東京電力 sell
sell

2,800
東京ガス sell



499
NTTデータ sell



481,000
スクウェアエニクス buy



2,915
ファーストリテイリン sell



8,340
ソフトバンク buy



2,105

2008年1月9日水曜日

インドワラントの分析

インド企業のワラントがあるのはご存知でしょうか?
タタモーター
サティヤム
ICICI銀行
ウィプロ
インフォシス
の5銘柄の取り扱いがあります。
今回はタタモータの動向を元に分析していきます。
まず、インド企業なのでインド市場に上場しています。
ワラント対象はADR(アメリカの預託証券)なので、アメリカに上場しています。
インドでの動向と、アメリカでの動向、それぞれに違いはあるのでしょうか?
その点について、ADR上場時点からの時系列データを下に分析しました。
以下はエクセルによるデータ分析の結果です。
TTMはアメリカ市場でのタタモーターを表し(ティッカーがTTM)
TATAはインド市場でのタタモーターを表します。

基本統計量

TTM   TATA




平均 0.12%
0.10%
標準誤差 0.00079
0.000831
中央値 (メジアン) 0.000569
0
標準偏差 0.022624
0.023819
分散 0.000512
0.000567
尖度 0.698052
3.647191
歪度 -3E-05
0.085404
範囲 0.162431
0.267869
最小 -0.08034
-0.10495
最大 0.08209
0.162916
合計 0.993113
0.861186
標本数 821
821
信頼区間(95.0%) 0.00155   0.001632




上限 0.28%
0.27%
下限 -0.03%
-0.06%




σ 2.26%
2.38%

両標本の日時収益率の母集団の平均値は95%の確立で等しく、
母集団の日時収益率の信頼区間の上限、下限ともにほぼ同じである。

相関値
  TTM TATA
TTM 1
TATA 0.61892 1

相関値も0.61とほぼ連動していると考えてよい。
以下のグラフは、縦軸にアメリカ、横軸にインドそれぞれの日時収益率をおいた散布図である。
グラフを見てもわかるように、相関があり、インド市場で10%値動きをしたときには、アメリカ市場では6.5%の値動きをする可能性があるということがOLSによる回帰分析からも導き出せます。

小難しい話でしたが、以上のようにまとめることができます。

◎インドにおける動向を参考として
 アメリカ市場における値動きを読むことができる

インド市場は日本時間の19時ごろに終わり、
アメリカ市場は日本時間の23時半(サマータイム中は22時半)からですので、
インド市場での動向を参考にしてから日本においてアメリカ市場が動き出す前にワラントを購入しておくことも可能なのですね。







2008年1月8日火曜日

ブル&ベア


 相場の動きを表すことばに、ブルベアという言葉があります。

 「ブル」というのは英語で雄牛を意味します。雄牛は角を下から上に突き上げて攻撃する姿から、上昇相場の象徴とされています。

 「ベア」というのは英語で熊を意味します。熊は爪を上から下に振り下ろして攻撃しますので、下落相場の象徴とされています。

 ベアのほうが威力は強く、ブルのほうがゆっくりとあがって行きます。

 これは投資家たちの損失に対する意識の違いからきています。

 プロスペクト曲線と言うものがあります。これは行動ファイナンスの中でも重要なファクターなのですが、同額の利益よりも、同額の損失のほうがはるかに心理的価値(負荷)が大きいと言う事と関係があります。
 数ヶ月かけて上昇トレンドを築いたとしても、ひとたび下落相場に突入すれば、まさにクマが爪を振り下ろすように市場が下落していきます。
 下落トレンドを探るには、買われすぎのRSIシグナル、ストキャスティックや、ボラティリティの下限をブレイクアウトする時、パラボリックが下方トレンドに転換したときなどが上げられます。
 
 

2008年1月6日日曜日

石油価格動向考察

さて、石油価格が100ドルを突破したという報道がありました。
企業にとっては燃料費や輸送費など、コストがかさみ利益を圧迫してしまいます。
商品の値上げによって対応する企業がおおいですよね。

今後さらに石油が上がるとなると考えられることは次の通りです。
①コストが上がるので利益を圧迫、業績に悪影響との見方から市場は軟調。
②石油を生産する側にとってみると、商品価格が高騰するので利益を上げやすい

石油価格の高騰が続くようであれば、産業全体にはマイナスですが、石油業そのものにとっては業績が上がると考えられます。石油価格そのもののワラント(WTI連動)などもありますが、エネルギー資源という観点からいえば、石油が値上がりし、原子力関連も見直されるのではないでしょうか?(ex東芝など)
省エネ関連の企業が、これを機に世界で技術を見直されると素晴らしいことですけどね。

すくなくとも冬場は暖房などに燃料が必要とされるため、春さきまでは高値のままかもしれません
夏になるとまた電力需要のひっ迫で石油価格があがるかもしれないですけどね。

2008年1月3日木曜日

あけましておめでとうございます

あけまして、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

本年もトレンド転換&インザマネーの戦術でリスクをコントロールしながら利益を最大限に伸ばしていきましょう。
今年はオリンピックがありますね。
オリンピック前後の中国市場の動向に注目していきたいですね。
昨年は任天堂が大ヒット商品を生み出しましたね。
今年はどのような経済動向になるのでしょうか?

人口が減り、
円安が進み、
国内の生産、製造業が先細りになるようなことのないことを願います。
アジア各国や世界へ進出した日本企業が、
世界市場で収益を得ることができれば、
そういった企業の成長を見込んで、
長期投資も念頭にしていきたいものです。

再編の鉄鋼業界、
メガバンクの保険販売開始によるワンストップサービスの質の向上
小売業においては、郊外型SC、コンビニの売上動向の今後に注目していきたいものです。

投資家として、
市場にかかわるものとして、
社会の動きに注目し、ブログにおつずれていただく方々にわかりやすく解説していけたら幸いに思います。

また、2月1日より発行される予定の「eワラントシグナル&インザマネー」をご愛顧賜りますよう、心よりお願いする次第でございます。

それではみなさま、今年もよろしくお願いします。
僭越ながら、ブログ村においても皆様の応援をいただけると、幸いに存じます↓

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2008年1月2日水曜日

2007年原資産のシャープ値の大きさランキング

1 任天堂 7974 0.13
2 ダイキン工業 6367 0.11
3 日本製鋼所 5631 0.10
4 三菱商事 8058 0.07
5 佐世保重工 7007 0.06
6 ニコン 7731 0.06
7 三井物産 8031 0.06
8 国際帝石 1605 0.05
9 丸紅 8002 0.05
10 ミツミ電機 6767 0.05
11 イビデン 4062 0.05
12 コマツ 6301 0.05
13 住友金属鉱 5713 0.04
14 JT    2914 0.04
15 商船三井 9104 0.04
16 日立造船 7004 0.03
17 新日石 5001 0.03
18 川崎汽船 9107 0.03
19 三井造船 7003 0.03
20 ソニー 6758 0.03
21 伊藤忠商事 8001 0.03
22 JR東日本 9020 0.03
23 三菱マテリアル 5711 0.02
24 双日 2768 0.02
25 日本冶金工業 5480 0.02
26 住友金属 5405 0.02
27 新日本製鐵 5401 0.02
28 ヤフー 4689 0.02
29 日立製作所 6501 0.02
30 日本板硝子 5202 0.02
31 スクウェアエニクス 9684 0.02
32 東芝 6502 0.01
33 KDDI 9433 0.01
34 日本航空 9205 0.01
35 アサヒビール 2502 0.01
36 シャープ 6753 0.01
37 日本郵船 9101 0.01
38 太平洋金属 5541 0.01









変動の大きさの割りに上昇したランキングです。
超過収益率(収益率から国債利回りを引いたもの)をボラティリティで割って導かれるのが
シャープ値という数値です。これは変動の大きさの割りに上昇した、もしくは変動が少ないが上昇した、など、効率よく上昇した銘柄について探るものです。
一位は無論ながら任天堂でした。他にも商社、石油、造船などが目立ちますね。
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