値動きの激しさについて。

さて、値動きが激しいということを「ボラティリティが大きい」と表現します。
このボラティリティとは、原資産の値動きの激しさであり、
日時収益率の分散の大きさをさします。

まったく値動きをしない状態は、
収益率は０で、分散も０です。

逆に値動きの激しい銘柄は
収益率はゼロはなく、分散も大きくなります。

では分散が大きくなるときはどのような時期でしょうか？
分散が大きいということは、値動きが激しい、つまり、取引量が一気に増えるときです。

急上昇をすると、利益確定の動きから値下がりするということがあります。
また、
下落すると、押し目買いがはいることがあります。

ということは、日時収益率が、時系列平均値から、いくらかの分散以上、以下であるとき、翌取引場営業日はその反動をみこめる、という可能性がありますね。

いわば「カイリ率」の収益率版とでもいえるでしょうか。

「収益率乖離」という項目を追加しますので、ぜひ参考にしてください。