実践講座

では実践的な話もしておきましょう。
逆指値のはなしはしましたね。
それについての運用方法です。

①まずここでチェックした銘柄の回号を調べます。
ゴールドマンサックスのホームページであればすぐにスクリーニングができます。

②次にインザマネー回号の購入です。

いくつかある場合、どれを買ったほうがいいのでしょうか？

販売価格と買い取り価格の近いものを買うべきでしょう。

となれば、９時から１５時までの時間帯ならスプレッドは小さいままですので、

その時間帯に、スプレッド率の小さいものを買うのがベターでしょう。

具体的には、

権利行使価格がより離れているもの（深くインザマネーの状態）

かつ、

満期日までの日数が長いもの

がいいでしょう。

③購入と同時に逆指値注文（損きり価格の設定）

ワラントが約定したら同時に買値の７０％や８５%、９０%などの損きりラインを設定し、それに沿った逆指値注文を出すといいでしょう。

そのさいの方法として例をしめしておきます。　

「○条件注文

eワラント買い気配が○○円以下ならば

指値○○円で買い」＊同じ数字で大丈夫です。

「○期限指定

期限指定できる最大の長さまで設定する」

これで損きりラインは設定できました。


④ワラントの損益がプラスに転じたら？

損きりラインを買値以下に設定していたところを、

買値ちょうどで売り注文を出せるように

おなじように逆指値注文の期限指定延長設定で注文します。

これで元本以下になることはありませんね。

応用編として、手数料分まで含めた購入価格から、損益分岐点をだし、それ以上になったときにはまた損益分疑点の価格で逆指値注文します。
これで手数料含めて損失を出すことはありません。


⑤その後の対応。

パラボリック、ボリジャーバンド、RSIなどの動向を見て売る判断を出していただいてもいいのですが、取引を買いししてからの高値と、購入価格との差額【最大利益】の何%以下になったら売りぬけをする、という出口戦略のほうが、いいのではないでしょうか？

これは各人の投資戦略によりますが、入り口戦略はここを参考にしていただいていいですが、出口戦略は各人の投資判断でお願いしますね。
いつまでもあがるだろうというバイアスにとらわれ、気がついたら最大利益から３０％値下がりしていた、何てこともあるのです。
実際インド投資してたときがそうでしたが、５万が３５万になって、３０万の利益の８０%を損きりで逆指値していれば、２４万利益が出せたのに、逆指値を出さなかったから１９万の利益でした。
この場合は５万円の機会損失となりますね。

さて、逆指値をうまく利用して、損きりの設定からトントンにするための注文、利益を逃さない注文を出していきましょう。

ちなみにワラントの逆指値注文による取引ができるのはカブコムです。

eワラント対象銘柄の3月1日のシグナル

銘柄コード	パラボリック		ボリジャーバンド	RSI
	buy	sell		%	signal	株価
1605			#DIV/0!	0%	low	974,000
1801			buy	69%		439
1808			buy	49%		447
2502			buy	37%		1,885
2759			buy	37%		39,450
2768			buy	68%		509
2914				36%		533,000
3048			#DIV/0!	0%	low	149,000
3107			buy	24%	low	350
3382			buy	60%		3,710
3402			buy	43%		843
3436				52%		4,280
4042			buy	55%		596
4062			buy	50%		5,780
4063			buy	40%		7,280
4296			buy	37%		329,000
4321			buy	42%		619,000
4324			buy	28%	low	326,000
4502			buy	52%		8,030
4519			buy	64%		3,040
4666				51%		1,617
4689				64%		43,600
4704			buy	61%		3,280
4755			buy	50%		58,000
4901			buy	43%		4,860
5001			buy	60%		883
5016			buy	70%	high	966
5201			buy	53%		1,527
5202			buy	53%		596
5401			buy	78%	high	816
5405			buy	68%		579
5406			buy	66%		470
5411			buy	62%		7,120
5479			buy	39%		572
5541			buy	53%		1,604
5707			buy	62%		1,104
5711			buy	68%		532
5713			buy	84%	high	2,090
5726				79%	high	14,550
5801			buy	53%		760
6041			buy	46%		561
6301			buy	59%		2,555
6366			buy	58%		2,585
6460			buy	57%		2,910
6501			buy	59%		824
6502			buy	55%		728
6665			buy	48%		5,110
6701			buy	63%		624
6702			buy	42%		806
6724			buy	85%	high	3,350
6752			buy	55%		2,315
6753			buy	62%		2,175
6758			buy	64%		5,950
6762			buy	50%		9,680
6764			buy	47%		185
6765			buy	38%		184
6767			buy	68%		3,350
6857		sell		55%		5,310
6954			buy	47%		10,490
6971			buy	47%		10,530
6988			buy	47%		5,900
7011			buy	61%		656
7201			buy	48%		1,334
7202			buy	50%		595
7203			buy	42%		7,720
7211			buy	21%	low	189
7267			buy	39%		4,290
7731			buy	42%		2,605
7751				63%		6,270
7974			buy	39%		31,400
8031			buy	66%		2,085
8035			buy	45%		8,350
8058			buy	79%	high	2,710
8263			buy	50%		1,579
8303			buy	48%		630
8306			buy	57%		1,420,000
8308			buy	57%		330,000
8316			buy	56%		1,140,000
8404			buy	57%		274
8411			buy	49%		824,000
8473			buy	60%		48,400
8564			buy	28%	low	4,520
8571				47%		69
8591		sell	0	45%		31,700
8603		sell	0	67%		1,215
8604		sell	0	82%	high	2,485
8628			buy	67%		1,163
8698			buy	63%		120,000
8701			buy	52%		157,000
8703			buy	57%		205,000
8766				0%	low	4,380
8801			buy	52%		3,250
8802			buy	54%		3,630
8830			buy	55%		4,630
9020			buy	52%		902,000
9064			buy	61%		1,891
9101			buy	61%		927
9107			buy	64%		1,144
9205			buy	54%		256
9432			buy	33%		606,000
9433			buy	47%		897,000
9435			buy	24%	low	5,300
9437			buy	50%		211,000
9531			buy	47%		663
9613			buy	34%		594,000
9672			buy	55%		360
9684			buy	17%	low	2,945
9983			buy	56%		9,580
9984			buy	48%		2,790
998405			buy	55%		1,721
998407			buy	56%		17,250

株価下落により、ボリジャーバンドがそろって下限に到達してるようです。
ただ、ボリジャーバンドは逆張りてきなしひょうですので、今回は様子見のほうがいいでしょう。

ボリジャーバンドの追加

終値14日分の移動平均と、その標準偏差から、課あくの散らばり具合をあらわすといわれているボリジャーバンドという指標がありますね。
そのボリジャーバンドのシグナルを分析に組み込みました。
パラボリックを頼りにするか、ボリジャーバンドをたよりにするかはそれぞれです。

ボリジャーバンドとは、価格の散らばり具合を上限と下限で推移させて調べるものであり、
その下限を突き抜けたときには価格帯の中央へと向かう可能性があります。
また、上限を突き抜けたときには、価格帯の中央へと向かう可能性があります。

ランダムウォーク理論を実際に調べるためのツールであるといえるでしょう。

ボリジャーバンドでシグナルが出て、価格が中央に向かうときに、
パラボリックのシグナルも後にでて、上昇（下降）トレンドにかわり、ＲＳＩも割安(割高）を示していてくれればなおいいのではないでしょうか？

日々形式が変わってわかりにくいかもしれませんが、テクニカル分析結果を一覧できることを目的としてブログを作っていますので、ご了承くださいね。

ボリジャーバンドにかんした詳しい解説はこちら

株価一覧取得マクロ

エクセルの話です。
今まで株価を表に組み込むのは手作業でしたが、ヤフーファイナンスで作成したテーブルを取得するワークシートを別に作成し、自動更新をオンにしました。
さらに私の表に組み入れるためのデータの並び替えと挿入をマクロで行えるようにしてみました。
これでさらに時系列データの更新からブログ更新までの時間が縮まると思います。
具体的にいえば、7時40分ごろにヤフーの時系列データが更新されます。
それを元に分析しているので、8時半ごろにはアップできるようになるのではないでしょうか？
それを参考に23時半ごろまでのワラント取引時間中に取引を仕掛けることができたら一番いいですね。

ただ、個人的な用事でなかなかアップできない日のほうが多いと思いますので、その辺はご理解ください

ただ、実際の市場の取引時間外でゴールドマンサックス証券のスプレッドが増加する傾向にあるようなので、翌日の取引時間中にご購入なさったほうがベターでしょう。